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文档介绍

银行从业资格风险管理强化巩固试题

2017年银行从业资格风险管理强化巩固试题

多项选择题

1.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法,正确的是()

A.在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC

B.在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据.

C.在资产组合层面上,商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法,克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

E.使用经风险调整的业绩评估方法,有利于在银行内部建立正确的激励机制,从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

2.在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,合格保证的范围包括()

A.丰权

B.公共企业

C.外部评级为B级的法人

D.没有外部评级,但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人

E.没有外部评级,但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以下的法人

3.以下属于风险转移策略的是()

A.出口信贷保险

B.担保

C.备用信用证

D.市场对冲

E.自我对冲

4.风险规避策略的实施成本主要在于()的支出。

A.人员工资

B.风险分析

C.经济资本配置

D.风险补偿

E.风险转移

5.核心雇员流失的风险具体体现为()

A.核心员工的知识/技能缺乏

B.缺乏足够后援、替代人员

C.相关信息缺乏共享和文档记录

D.缺乏岗位轮换机制

E.核心员工失职违规

6.商业银行为了完善操作风险的评估与控制,需要具备哪些基本条件?()

A.完善的公司治理结构

B.健全的内部控制体系

C.普及合规管理文化

D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

E.雄厚的研发实力

7.银行进行消极重组的情况具体包括(

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