2023-银行从业-初级风险管理-三色笔记.pdf

《初级风险管理》三色笔记 目录

第一章 风险管理基础 1

第二章 风险管理体系9

第三章 资本管理 15

第四章 信用风险管理23

第五章 市场风险管理40

第六章 操作风险管理54

第七章 流动性风险管理63

第八章 国别风险管理70

第九章 声誉风险与战略风险管理75

第十章 其他风险管理77

第十一章 压力测试84

第十二章 风险评估与资本评估89

第十三章 银行监管与市场约束91

注： 1.红色表示重点知识点，为高频考点 2.蓝色表示熟记知识点，为常考点 3.黑色为了解知识部分，只需了解 第一章 风险管理基础 第一节 商业银行风险

考点1 风险、收益与损失 （☆☆）

1.风险 （1）未来结果出现收益或损失的不确定性。 （2）如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险；若该事

件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。

2.损失 （1）损失与风险的区别 风险≠损失，损失：事后，风险：事前 （2）损失的种类

种类 特征 应对措施 基于历史数据分析可以预见到的损失（平均值或中间

预期损失 提取损失准备金、冲减利润 值）

非预期损失 对预期损失的偏离，难以预见到的较大损失 资本金

灾难性损失 超出非预期损失之外的重大损失 购买商业保险、严格限制高风险业务

考点2 系统性金融风险 （☆）

1.含义 由于金融体系的内在相关性，单个或一部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失，在金融

机构和市场之间快速蔓延，导致整个金融系统崩溃的风险以及对实体经济产生严重负面效应

的可能性。

2.特征 复杂性；突发性；交叉传染性快，波及范围广；负外部性强。

3.全球系统重要性银行分组及附加资本要求

组别 附加资本要求 （%） 全球系统重要性银行

5 3.5 空缺

4 2.5 空缺

3 2.0 花旗集团、汇丰银行、摩根大通 1