Lecture 6 Dynamic Panels高级计量经济学第六讲.pdf

高级计量经济学及高级计量经济学及StataStata应用应用 第第6讲讲 动态态面板板

2021/4/252021/4/252021/4/25 陈强，(c) 2021 111 动态面板动态面板

• 有些经济理论认为，由于惯性或部分调整， 个体的当前行为取决于过去行为个体的当前行为取决于过去行为，比如资如资 本存量的调整。

• 如果在面板模型中，解释变量包含了被解 释变量的滞后值，则称之为“动态面板数 据据”(Dynamic(Dynamic PanelPanel DataData，，简记简记DPD)DPD)。。

2021/4/25 陈强，(c) 2021 2 对于动态面板对于动态面板，即使即使FEFE也不也不一致致

• 例例：y y x u  (t 2, ,T ) it i, t 1 it i it

• 其离差形式为：

y y (y Ly ) (x x ) (  ) (t 2, ,T ) it i i, t 1 i it i it i 11 TT 11 T y  y

• 其中， ， i T 1t 2 it Ly i T 1t 2 yi, t 1 Ly y i1, , y i , T 1 

• 由于 中包含 的信息，而后者与 ii (  ) 相关，故FE不一致，称为“动态面板偏 it i 差”(dynamic panel bias)。

2021/4/25 陈强，(c) 2021 3 一般的动态面板模型般的动态面板模型   yy  yy xx  zz  uu  ((tt 22, ,TT )) it i, t 1 it i i it