2022年银行从业(初级)《风险管理》-考前资料.docx

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文档介绍

风险管理

1.风险管理部门在高管层(首席风险官)的领导下,负责建设完善包括:风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系,组织开展各项风险管理工作,对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告,促进银行稳健经营、持续发展。

2.风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中,愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

3.正态随机变量X落在距均值1倍标准差范围内的概率为P(μ-σ<X<μ+σ)

4.代理业务是指商业银行接受客户委托,代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。代理合同或文件存在瑕疵,对各方的权利、义务、责任规定不明确,或将商业银行不当卷入代理业务纠纷中,属于内部流程操作风险点。

5.国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力,一般限度是150%,超过这一限度说明风险较大。

6.20世纪60年代以前,商业银行的风险管理主要侧重于资产业务的风险管理,强调保持商业银行资产的流动性。同期现代金融理论初步确立。哈里·马柯维茨(Harry Markowitz)于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论,成为现代风险管理的重要基石。

7.关键风险指标监测的整体性原则是指监测工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势,揭示诱发操作风险的系统性原因,实现对全行操作风险状况的预警。

8.适用于计量利率风险的方法同样适用于计量银行账簿利率风险,常用方法包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模拟等。

9.从商业银行流动性来源看,流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。商业银行持有的流动性资产到期收回本金和产生

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