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第十四章 长 在险价值.ppt
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2021-12-09 发布
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文档介绍
;设 为 的逆函数,则 。参阅表14-2-1,我们得到99% 置信度对应于均值的 2.33个标准差。既然我们持有价值为S的股票,VaR被确定为:
;置信度;;;;;;;;;N =10 和 X = 99 ;;;
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