2013年上半年银行从业考试《风险管理》考前练习试卷及答案.pdf
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2013 年上半年银行从业考试《风险管理》考前练习试卷及答案
一、单项选择题
1. 【C】是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
A.流动性风险
B.操作风险
C.市场风险
D.信用风险 【答案解析】:市场风险是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损
失的风险。
2.某银行用 1 年期英镑存款作为 1 年期美元贷款的融资来源, 存款按照欧元同业拆借市场利
率每年定价一次, 而贷款按照美国国库券利率每年定价一次, 该笔美元贷款为可提前偿还的
贷款。 A 银行所面临的市场风险不包括【 B】。
A.汇率风险
B.重新定价风险
C.期权性风险
D.基准风险 【答案解析】:某银行用 1 年期英镑存款作为 1 年期美元贷款的融资来源,所以 D 项正确 ;
该笔美元贷款为可提前偿还的贷款,所以 C 项正确 ;由于汇率的不利变动,贷款和存款也会
发生变动,所以 A 项正确。故本题答案为 B。
3.1 年期的 2 亿人民币的定期存款利率为 4%,目前, 1 年期人民币贷款的利率为 8%,银行
将获得 4%的正利差, 1 年期无风险的美元收益率为 10%,该银行将 1 亿元人民币用于人民
币贷款, 而另外 1 亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款, 同时假定不存在汇率风险, 则该
银行以上交易的利差为【 C】。
A.2%
B.4%
C.5%
D.8% 【答案解析】:银行的资产加权收益率: 50%×10%+50%×8%=9%,9%-4%=5%,同银行的定
期存款利息成本相比,银行产生了 5%的正利差,所以答案为 C。
4.下列不属于商品价格风险的是【 D】。
A.农产品
B.矿产品
C.股票
D.黄金 【答案解析】:商品价格风险的定义中不包括黄金这种贵金属,黄金是被纳入汇率风险类考
虑的。
5. 即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成