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2021/10/15 * （二）Goldfeld-Quanadt检验 1. EViews软件操作 （1）对变量取值排序（按递增或递减）。在Procs菜单里选Sort Current Page/Sort Work命令,出现排序对话框，键入 ，如果以递增型排序，选“Ascenging”，如果以递减型排序，则应选“Descending”，点ok。本例选递增型排序，这时变量 与 将以 按递增型排序。 （2）构造子样本区间，建立回归模型。在本例中，样本容量 ，删除中间1/4的观测值，即大约5个观测值，余下部分平分得两个样本区间:1—8和14—21，它们的样本个数均是8个，即 2021/10/15 * 在Sample菜单里,将区间定义为1—8，然后用OLS方法 求得如下结果(表1) 2021/10/15 * 在Sample菜单里,将区间定义为14—21,再用OLS方法求得如下结果(表2) 2021/10/15 * （3）求F统计量值。基于表1和表2中残差平方和的 数据,即Sum squared resid的值。由表1计算得到 的残差平方和为 ，由表2计算得到的 残差平方和为 。 根据Goldfeld-Quanadt检验，F统计量为 2021/10/15 * （4）判断 在 下,式中分子、分母的自由度均为6， 查F分布表得临界值为: 因为 ，所以拒绝原假设，表明模型确实存在异方差。 2021/10/15 * （三）White检验 由估计结果,按路径view/residual tests/white heteroskedasticity（no cross terms or cross terms），进入White检验。 根据White检验中辅助函数的构造，最后一项为变 量的交叉乘积项，因为本例为一元函数，故无交叉 乘积项，因此应选no cross terms，则辅助函数 为: 经估计出现W