第五章联立方程组模型的估计.docx

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文档介绍

第五章联立方程组模型的估计 第一节概述

一、联立方程的概念

在实际经济活动中,变量之间不仅仅是存在单项的因果关 系。还会存在如下的情况:第一,由于两个变量之间存在双 向因果关系,用单一方程模型就不能完整的描述这两个变量 之间的关系。第二,为全面描述一项经济活动只用单一方程 模型是不够的。这时应该用多个方程的组合来描述整个经济 活动。这样的例子比如市场均衡模型(具体内容是什么)宏 观经济学中的国民收入模型(具体内容是什么)。这类问题 涉及的就是联立方程模型的问题。

简单来讲,

联立方程模型就是描述变量间联立依存性的方程体系。 比如如下的简单的宏观经济模型:

C = a + 0(Y_T)

< I^γ+δY

Y=C+I+G

在这个模型中,有三个方程,一个消费方程,一个投资方程 和一个均衡方程。比较这个由三个方程组成的一个经济模型 和前边我们已经学过的由一个方程组成的经济模型。我们能 够发现什么呢(1、从变量所处的位置上来看;2、从变量的 分类上看;3、从变量之间的经济含义上看)

二、模型中变量的分类

1、 内生变量:(由模型内变量所决定的变量)其数值是在所 考虑的经济系统模型本身内所决定的,它一般是被解释变量

(在其他的方程中也可以作为解释变量出现),且是模型求 解的结果。

内生变量的性质:第一、内生变量与随机误差项是相关的; 第二,它的值是在参数估计之后,由方程组所解岀来的值 第三,它的值可以是预测结果,也可以是政策后果。

2、 外生变量:(由模型外变量所决定的变量)它是由系统外 部因素所影响而不由所考虑的模型系统所决定的变量,但他 影响模型系统内生变量的值。

外生变量的性质:第一,外生变量必须事先给定;第二,外 生变量可以分为政策性外生变量(经济调控的手段)和非政 策性外生变量(时间趋势、自然条件)

3、 前定变量:外生变量和滞后变量(滞后内生变量和滞后 外生变量)的统

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