计量经济学多种检验__王志刚.pptx

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文档介绍

经济计量学的几种检验;多重共线性;多重共线性的后果;多重共线性的检测方法 (1)样本可决系数法;Theil test results;多重共线性检测方法 （2）辅助回归检验法;辅助回归检验结果;多重共线性检验方法 （3）样本相关系数检验法;FG test results; 多重共线性检验方法： （4）特征值分析法所用的检验统计指标;多重共线性的检验和补救;多重共线性的检验和补救;补救措施;岭回归;岭迹图;岭回归结果;主分量回归;主分量回归结果;主分量回归结果;Sas 程序;Sas 程序;异方差的检验和补救;异方差的检测;收入方程回归的结果;图示法检测;怀特检验;布罗施-帕甘/戈弗雷检验 —怀特检验的特例; Dependent Variable: rsq Sum of Mean

Source DF Squares Square F Value Pr>F

Model 12 1.18881 0.09907 0.88 0.5731

Error 87 9.83078 0.11300

Corrected Total 99 11.01958

Root MSE 0.33615 R-Square 0.1079

Dependent Mean 0.20989 Adj R-Sq -0.0152

;BPG test results(2);BPG test results(3);戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验;补救措施已知方差的形式;未知方差的形式;处理盲点robust regression;序列相关性(serial correlation);Dw 检验需要注意的地方;自相关检验的标准;Eg:Ice cream demand(Hildreth,Lu(1960));残差的散点图;回归结果;1.DW test;2.当回归元严格外生时AR(1)序列相关的检验;3.当回归元非严格

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