5微观计量经济学模型.pptx
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- 2021-09-17 发布|
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第五讲 微观计量经济学模型Microeconometric Models;本讲内容;§1 离散被解释变量数据计量经济学模型—二元选择模型Models with Discrete Dependent Variables—Binary Choice Model;离散选择模型起源于Fechner于1860年进行的动物条件二元反射研究。
1962年,Warner首次将它应用于经济研究领域,用以研究公共交通工具和私人交通工具的选择问题。
70、80年代,离散选择模型被普遍应用于经济布局、企业定点、交通问题、就业问题、购买决策等经济决策领域的研究。
模型的估计方法主要发展于80年代初期。;一、二元离散选择模型的经济背景;实际经济生活中的二元选择问题;二、二元离散选择模型;1、原始模型;由于存在这两方面的问题,所以原始模型不能作为实际研究二元选择问题的模型。
需要将原始模型变换为效用模型。
这是离散选择模型的关键。 ;2、效用模型 ;注意,在模型中,效用是不可观测的,人们能够得到的观测值仍然是选择结果,即1和0。
很显然,如果不可观测的U1>U0,即对应于观测值为1,因为该个体选择公共交通工具的效用大于选择私人交通工具的效用,他当然要选择公共交通工具;
相反,如果不可观测的U1≤U0,即对应于观测值为0,因为该个体选择公共交通工具的效用小于选择私人交通工具的效用,他当然要选择私人交通工具。;3、最大似然估计 ;;;三、二元Probit离散选择模型及其参数估计;1、标准正态分布的概率分布函数 ;2、重复观测值不可以得到情况下二元Probit离散选择模型的参数估计 ;关于参数的非线性函数,不能直接求解,需采用完全信息最大似然法中所采用的迭代方法。
应用计量经济学软件。
这里所谓“重复观测值不可以得到”,是指对每个决策者只有一个观测值。如果有多个观测值,也将其看成为多个不同的决策者