4金融工程量化投资fin2.pptx

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文档介绍

量化投资研究方法;目录;1.1 量化投资的思想就在你身边;1.2 定位:一张复杂的图表;目录;2.1 中信证券基金仓位监测方法介绍;2.2 基金仓位估计误差控制在正负1%;2.3 仓位峰谷值与仓位趋势判断;2.4 情绪影响投资决策,导致投资行为偏差;2.5 建立投资者情绪监控指标体系,拟合成情绪指数;2.6 采用主成份法拟合情绪指数,形成可持续更新;2.7 情绪指数的多种应用;目录;3.1 行业比较的自上而下VS自下而上;3.2 从多个角度入手分析A股市场行业轮动规律;3.3 行业选择:业绩驱动+估值回复+动量反转;3.4 主要基于业绩驱动和估值回复进行中期行业配置;3.5 积极利用动量反转把握短期行业轮动;目录;4.1 确定大小盘轮动指标体系,计算月度风格指针;4.2 通过风格指针的值判断风格轮动趋势;目录;5.1 投资收益可以分解为市场因子、情绪因子、规模因子等;5.2 通过量化因子监控体系洞悉A股演绎路径;5.3 最新体系——综合考虑因子收益率和模型稳定性;5.4 长期表现:估值/成长/风险因子贡献显著;5.5 不同因子表现存在周期性;5.6 量化个股精选模型之一:GARP选股策略研究;5.7 GARP选股策略研究:量化流程;5.8 寻找适合国内市场的一种模型设定:指标设定;5.9 寻找适合国内市场的一种模型设定:打分方法;5.10 我们的选股策略展现出持续的增强效果;5.11 价值动量模型的逻辑;5.12 量化个股精选模型之二:价值动量策略;目录;;6.2 事件驱动交易研究方法;6.3 案例分析:可分离债发行、高送配;6.4 事件驱动交易,时机创造价值;中信证券金融工程团队:不积跬步,无以至千里;中信证券金融工程团队:不积跬步,无以至千里;联系人:胡 浩 huhao@citics.com 010 致谢!;9、春去春又回,新桃换旧符。在那桃花盛开的地方,在这醉人芬芳的

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