文档介绍
第.6.章 流动性风险管理主要内容6.1 流动性风险识别6.2 流动性风险评估6.3 流动性风险监测与控制流动性反映了商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。流动性风险既可能来自商业银行的资产负债期限错配，以及信用风险、市场风险等其他类别风险向流动性风险的转化，也可能来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响，即由于外部融资市场深度不足或市场动荡，导致商业银行无法及时以合理价格变现或抵押资产以获得流动性支持。通过对流动性进行定量和定性分析，从资产、负债和表外业务等方面对流动性进行综合管理。保持良好的流动性的积极作用：（1）增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的：（2）确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；（3）避免银行资产廉价出售，损害股东利益；（4）降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。6.1 流动性风险识别流动性风险识别必须兼顾商业银行的资产和负债两方面，体现在市场流动性风险和融资流动性风险两个方面。1.市场流动性是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的能力。商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1） 最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售；（4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子