Lecture 9 DID高级计量经济学第九讲.pdf
- VIVIAN个人认证 |
- 2021-05-09 发布|
- 2.51 MB|
- 91页
高级计量经济学及Stata应用 第第99讲讲 双重差分法双重差分法
2021/4/252021/4/252021/4/25 陈强,(c) 2021 111 双重差分法双重差分法
•• 做随机实验或自然实验时做随机实验或自然实验时,实验效果常需实验效果常需一段时间才显现段时间才显现 。考虑两期面板数据(t=1实验前,t=2实验后): y DD x u ((ii 11, , n; tt 11, 2)2) it t it i it
• 为实验期虚拟变量为实验期虚拟变量((实验后实验后= 11;;实验前实验前= 0)0),, 为不可为不可 DD uu t i 观测的个体特征,政策虚拟变量(policy dummy)为 11, 若若ii 实实验验组组,且且tt 22 x G D treat post it i t i t 0, 其他 x
• 如果实验未能完全随机化(如观测数据),则 可能与被遗 it u 漏的个体特征 相关,导致OLS不一致。 ii
2021/4/25 陈强,(c) 2021 2 双重差分法双重差分法((续续))
• 对方程进行对方程进行一阶差分阶差分(第第二期减第期减第一期期),以消掉以消掉 : u i yy ii xxii22 ii
• OLS为一致估计。根据与差分估计量同样的推理: ˆ OLS y treat y control (y treat, 2 y treat,1 ) (y control, 2 y control,1 )
• 故称为“双重差分估计量”(Difference-in-Differences estimator,简记DD),即实验组的平均变化与控制组的平 均变化之差均变化之差。
2021/4/25 陈强,(c) 2021 3 双重