银行业从业风险管理笔记修订稿.docx

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银行业从业风险管理笔记

目 录 TOC \o "1-4" \p " " \h \z \u

第一章商业银行风险管理基础

1．1商业银行风险管理的基本概念

1．1．1风险与风险管理

1．风险、损失与收益

（1）风险的含义、特征

未来结果的不确定性

未来结果的损益性

风险事故发生及风险因素变化的可能性

风险发生具有一定的扩散型

（2）风险与损失

（3）风险与收益

2．风险管理与商业银行经营

（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能、也是商业银行业务不断创新发展的原动力

（2）风险管理能够成为商业银行实施经营战略的手段，极大的改变了商业银行经营管理模式

从业务指导上升到战略管理，从片面追求收益上升到全面管理，从定性为主上升到定量分析为主

（3）风险管理为商业银行风险定价政策提供依据，并有效管理上也银行的业务组合

（4）健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值

（5）提高风险管理水平不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求

两大因素决定商业银行的风险承受能力：资本金规模和风险管理水平

3．商业银行风险管理的发展

（1）资产风险管理阶段

（2）负债风险管理阶段

（3）资产负债管理阶段

（4）全面风险管理阶段

新巴塞尔协议中的三大约束：最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束等三个方面

全新的风险管理模式、管理体系、管理范围、管理过程、管理方法

1．1．2商业银行风险的基本种类

1．信用风险——债务人或交易对手未能履行金融工具的义务或信用质量发生变化，影响金融工具的价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险

属于非系统风险