“星火”多因子专题报告（四）：基于持仓的基金业绩归因，始于Brinson，归于Barra.docx

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文档介绍

专题报告 证券研究报告

内容目录 HYPERLINK \l "_bookmark0" 1、 财通金工多因子风险模型研究框架 3 HYPERLINK \l "_bookmark1" 最后一块拼图：组合绩效归因 3 HYPERLINK \l "_bookmark5" 基金绩效归因框架 5 HYPERLINK \l "_bookmark7" 2、 基于 Brinson 模型的组合收益归因 6 HYPERLINK \l "_bookmark8" Brinson 形式 1：经典版 BHB 模型 6 HYPERLINK \l "_bookmark10" Brinson 形式 2：改进版 BF 模型 7 HYPERLINK \l "_bookmark12" Brinson 模型推导：从自下而上的方式 9 HYPERLINK \l "_bookmark15" Brinson 模型的实证检验 12 HYPERLINK \l "_bookmark18" 3、 基于多因子模型的组合收益归因 13 HYPERLINK \l "_bookmark19" 基于行业的简单因子组合 13 HYPERLINK \l "_bookmark20" 基于行业的多因子模型收益归因 14 HYPERLINK \l "_bookmark27" 基于行业和风格的多因子收益归因 20 HYPERLINK \l "_bookmark33" 基于 Brinson 和 Barra 模型的收益归因小结 23 HYPERLINK \l "_bookmark34&quo

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