风险加权资产计算系统的设计与实现.pdfVIP

Aerospace finance and accounting >>> e 时 代 风险加权资产计算系统的设计与实现 科技一院一部 丁楠 年 中国成为巴塞尔委员会的正式成员 险 的 左右 2009 袁 袁 冤 85% 遥 中国银行监管机构积极参与国际监管改革 加强合 本文结合某商业银行内部的业务处理流程和 袁 作 参与了有关国际银行监管标准的制定工作 随 用架构 研究 设计和开发适合商业银行信 袁 遥 IT 袁 着中国正式加入巴塞尔委员会 中国银行业的巴塞 用风险加权资产的计算引擎 实现信用风险加权资 袁 袁 尔协议实施工作进入了最后的冲刺阶段 整个银行 产的计算功能 并根据监管资本计量结果 为加工 袁 袁 袁 业的各类风险模型陆续投入使用 银行将在监管机 生成新资本协议监管 信息披露以及内部风险管理 袁 构的批准下 使用银行内部设计开发的模型计算监 提供数据支持 辅助资本管理决策 袁 袁 遥 管资本 打破了过去监管统一规定的风险权重计算 相关计算理论和技术 袁 规则遥 冤 数据整合理论和技术 为了满足巴塞尔协议和中国银监会对风险加权 本系统涉及商业银行所有银行账户下的主权风 资产计算及相关报告方面的功能要求 实现信用风 险暴露 金融机构风险暴露 分为银行类金融机构 袁 渊 险 市 风险 操作风险相关加权资产的全面计算 和非银行类金融机构两大类 零售风险暴露 公 冤 和相关风险报告的生成 各家实施巴塞尔资本协议 司类风险暴露 分为专业贷款 中小企业风险暴露 袁 渊 的银行都将基于自身的数据和 系统基础 设计 一般公司风险暴露三大类 其中 专业贷款又分为项 IT 袁 曰 袁 开发基于新监管标准下的风险加权资产 渊RWA 冤 目融资 物品融资 商品融资和产生收入的房地产贷 计算引擎 以满足未来监管规则以及对外信息披露 款四个子类别 等多种资产分类 它们分散在商业银 袁 冤 袁 的要求 在全球范围内 已有多个国家和地区开始 行的众多机构的多个前台产品和业务处理理信息系 遥 袁 实施了巴塞尔协议 新资本协议 这些国家和地 统和手工台账中 需要按照客户和资产性质整合在 渊 冤袁 袁 区的主要银行分别采用自行开发或购买成熟风险加 一起 为此需要建立一个合适的数据整合层 在此 袁 袁 权资产